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資通電腦取得ISDA SIMM標準原始保證金模型商用服務認證
 

【CTIMES/SmartAuto 報導】   2020年05月24日 星期日

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資通電腦近期取得 ISDA (International Swaps and Derivatives Association,國際交換交易暨衍生性商品協會)SIMM(Standard Initial Margin Model,SIMM model,標準原始保證金模型)商用服務廠商資格認證。將以資通 ISDA SIMM原始保證金解決方案,協助銀行業者在符合監管機關要求下,輕鬆定義一套標準化原始保證金計算方式。

資通電腦總經理林聖懿表示,根據巴塞爾銀行監管委員會(BCBS,Basel Committee on Banking Supervision)和國際證券管理機構組織(IOSCO,International Organization of Securities Commissions)公告,金融機構需按平均名義數額總額(Aggregate Average Notional Amounts,AANA)規模大小,分階段實施 ISDA SIMMTM 原始保證金之運算。資通電腦很榮幸成為台灣第一家取得 ISDA SIMM商用服務資格認證的軟體服務廠商,期望透過資通 ISDA SIMM原始保證金解決方案,協助銀行交易員與風控管理者做出最佳投資決策,並減少銀行交易保證金成本、提高營業利潤,與降低未清算交易部位之的風險。

資通電腦研發部經理陳正暉表示,自從 2008 年全球金融危機之後,巴塞爾銀行監理委員會及國際證券管理機構組織就開始進行店頭衍生性金融商品交易監理改革計畫。其中一項重要措施即是針對上述交易收取相關必要原始保證金要求,並提出一套標準且一致的保證金計算方法。

此模型考量 Delta Risk、Vega Risk、Curvature Risk、Inter-curve Basis 與Concentration Risk,強調依資產種類、敏感度量值與風險分類,並加入各項風險因子相關性。此方法可強化在同一個資產類別與不同風險因子之下,加入避險交易與資產多樣化的優勢。

而為定義一套標準化且明確之原始保證金計算方式,作為最終形式規範以提供未來數據交換使用,ISDA提出交易資料必須遵循一套輸入通用標準 Common Risk Interchange Format(SIMM CRIF)。資通電腦做為ISDA SIMM官方商用授權供應商,可提供滿足 CRIF 通用標準之顧問服務,協助客戶進行交易資料清整並轉換滿足 CRIF 規範,此外,若搭配資通自有開發資通衍生性金融商品評價系統,原始保證金解決方案功能將更完整且齊全。

關鍵字: 資通電腦 
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